Sie beschreibt Architektur, Bedienung, Long-/Short-Signallogik, TradingView-Formelcheck, Backtesting, Optimizer, Forecast, Docker/pDocker, Paper-Trading, Safety-Guard, Tests und bekannte Grenzen.

Start

cd /Users/metacube/Projects/Git/trade_web
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 app.py

Danach im Browser öffnen:

http://127.0.0.1:5050

Die App nutzt Binance-Kerzendaten und berechnet RSI, MACD, Moving Averages, Volumen, Support/Resistance, Fibonacci, W-Muster, Entry-Signal und Korrelationen selbst. Wenn Binance nicht erreichbar ist, fällt sie auf Demo-Daten zurück und zeigt eine Warnung an.

Docker

cd /Users/metacube/Projects/Git/trade_web
docker compose build
docker compose up -d

Status und Logs:

docker compose ps
docker compose logs -f trading-web

Stoppen:

docker compose down

Deployment auf pDocker

Ziel laut Homelab-Doku:

root@192.168.178.113
/data/compose/trade_web
http://192.168.178.113:5050

Deployment:

cd /Users/metacube/Projects/Git/trade_web
chmod +x deploy_pdocker.sh
./deploy_pdocker.sh

Backtesting

Im Dashboard gibt es den Button Backtest starten.

Direkt per API:

http://192.168.178.113:5050/api/backtest?symbols=BTCUSDT,ETHUSDT&candles=260&horizon=8

Der Backtest nutzt historische Binance-Spot-Kerzen, simuliert Entry/Stop/Target ohne echte Orders und berechnet:

Trades
Winrate
Total Return
Profit Factor
Max Drawdown
Equity-/Drawdown-Kurve
Beispiel-Trades

Die Simulation berücksichtigt Taker-Gebühren, Slippage und Spread aus risk_management. Hinweis: Der Backtest nutzt echte 4h/1d-Historie. Makrodaten werden im historischen Backtest noch nicht vollständig rückwirkend rekonstruiert.

Zusätzlich ist ein Makro- und Marktstrukturfilter eingebaut:

US-Dollar/DXY-Proxy über UUP
Aktienmarkt Risk-on/Risk-off über SPY/QQQ
Zins-/Realzinsdruck als TLT-Proxy
BTC-Dominanz und Stablecoin-Liquidität über CoinGecko
Funding Rate und Open Interest über Binance Futures
Nachrichten-/Event-Risiko über RSS-Keyword-Scan

Optimizer, Historie und Paper-Trading

Die View Backtest & Optimizer startet einen Live-Optimizer mit Fortschritt, Ranking, Out-of-sample-Score, Walk-forward-Score und Quality-Gate gegen Overfitting. Vorschläge werden nur übernehmbar, wenn die Quality-Gate-Regeln bestanden sind.

Persistente Daten liegen in SQLite:

/app/data/trade_web.sqlite3

Wichtige Endpunkte:

/api/health
/api/history
/api/paper/orders
/api/paper/order

Paper-Trading ist vorbereitet, echte Orders sind absichtlich blockiert:

execution.mode = paper
execution.kill_switch = true
execution.allow_live_orders = false
execution.require_manual_confirm = true

Für echte Exchange-Ausführung muss zuerst Testnet, API-Key-Scope ohne Withdrawal, Kill-Switch, manuelle Bestätigung und Order-Limitierung bewusst konfiguriert werden.

Signal-Modi

Ausgewogen: mehr Signale, weniger streng.
Hohe Trefferwahrscheinlichkeit: blockiert Signale ohne Multi-Timeframe- und Risk/Reward-Bestätigung.
Lux-inspiriert: Trend-, Momentum-, Volumen- und Breakout-Bestätigung. Das ist keine LuxAlgo-Kopie und nutzt keine proprietäre LuxAlgo-Logik.

Aktueller Stand

Fertig und lauffähig:

Web-Cockpit mit Tabs Analyse, Optimieren, Risiko, Methodik
Entscheidungsampel mit Entry, Stop, Ziel und Risk/Reward
Technische Signale: RSI, MACD, Moving Averages, Volumen, Trend, Support/Resistance, Fibonacci, W-Muster
Makro-/Marktstrukturfilter über verfügbare öffentliche Daten und Proxys
Binance-Historien-Backtest für 4h/1d-Kerzen
Backtest mit Gebühren, Slippage und Spread aus risk_management
Live-Optimizer mit Fortschritt, Ranking, Out-of-sample-Score und Walk-forward-Score
Quality-Gate gegen offensichtliches Overfitting
Robustheitsreport mit Train/OOS/WF-Stabilität und Monte-Carlo-Auswertung
Equity-/Drawdown-Kurve und Candlestick-Chart mit Entry/Stop/Target-Markierungen
SQLite-Persistenz für Backtest-/Optimizer-Runs und Paper-Orders
Risk-Plan mit Positionsgröße, Notional, Risiko pro Trade und Blockern
Paper-Order-Vorbereitung ohne echte Exchange-Ausführung
Exchange-Guard mit Status-/Order-Endpunkt, der Live-Orders standardmäßig blockiert
Health-Endpunkt und einfache Systemanzeige
Docker/pDocker Deployment unter http://192.168.178.113:5050

Bewusst blockiert:

Echte Binance/Bitget-Orders sind deaktiviert.
execution.kill_switch = true
execution.allow_live_orders = false
API-Keys werden nicht gespeichert.
Withdrawals sind nicht vorgesehen.

Neu nach Umsetzung der Punkte 6, 2, 4 und 3:

Punkt 6: Overfitting-Schutz erweitert um Monte-Carlo-Unterseite, Verlustserien und Stabilitätslücke zwischen Training, Out-of-sample und Walk-forward.
Punkt 2: Historische Makro-Schicht nutzt UUP/SPY/QQQ/TLT-Proxys, wenn verfügbar. Wenn Quellen fehlen, wird neutral weitergetestet und eine Warnung ausgegeben.
Punkt 4: Backtest-Ergebnisse enthalten einen Candlestick-Chart-Datensatz und die UI zeichnet Entry, Stop und Target.
Punkt 3: Exchange-Connector ist als Safety-Guard vorhanden. Er sendet keine echten Orders, solange Live-Modus, Kill-Switch, manuelle Freigabe und API-Key-ENV nicht bewusst konfiguriert sind.

Offene Punkte

1. Produktionsserver

Aktuell läuft die App im Container über den Flask/Werkzeug-Server. Für dauerhaften Betrieb sollte auf gunicorn oder waitress umgestellt werden.

Ziel:

stabilerer Prozessbetrieb
bessere Timeouts
mehrere Worker
saubere Healthchecks

2. Historische Makrodaten im Backtest

Historische Makrodaten sind als Proxy-Schicht eingebaut. Sie nutzt, wenn verfügbar, UUP, SPY, QQQ und TLT und synchronisiert daraus einen historischen Makro-Score.

Noch nicht vollständig historisch rekonstruiert:

BTC-Dominanz
Stablecoin-Liquidität
Funding Rates
Open Interest
News/Event-Risiko

Der technische Backtest ist nutzbar; der Makro-Anteil ist weiterhin eine Proxy-Näherung und kein vollständiger institutioneller Makro-Datensatz.

3. Live-Exchange-Trading

Der Exchange-Guard ist eingebaut:

/api/exchange/status
/api/exchange/order

Echte Orders werden weiterhin blockiert, solange Safety-Bedingungen nicht erfüllt sind.

Vor Live-Trading nötig:

Testnet-Modus zuerst
API-Key-Scope ohne Withdrawal
verschlüsselte Secret-Verwaltung
manuelle Bestätigung
Kill-Switch bewusst deaktivieren
execution.mode = live
execution.allow_live_orders = true
execution.require_manual_confirm = false oder ein separater manueller Bestätigungsflow
execution.api_key_env und execution.api_secret_env setzen
Order-Limits
Positionslimits
Fehler- und Reconnect-Handling
Exchange-Regeln wie Tick-Size, Step-Size, Min-Notional

4. Kerzenchart mit Trades

Der Preis-Chart ist eingebaut:

Candlestick-Chart
Entry-Linie
Stop-Linie
Target-Linie
Trade-Marker

Noch offen:

Detailansicht pro Trade
Export als CSV/JSON

5. Optimizer-Performance

Der Optimizer funktioniert, kann aber bei vielen Symbolen langsam werden.

Verbesserungen:

Candle-Cache in SQLite
parallele Kandidaten
Wiederverwendung berechneter Indikatoren
gespeicherte Optimizer-Jobs
Abbruch und Resume über Neustarts hinweg

6. Overfitting-Schutz

Das Quality-Gate ist erweitert:

Mindestanzahl Trades
Profit-Factor
Winrate
Drawdown
Out-of-sample
Walk-forward
Train/OOS/WF-Stabilitätslücke
Monte-Carlo 5%-Unterseite
Monte-Carlo Verlustserie

Noch offen:

Parameter-Sensitivität
Purged/embargoed Cross-Validation
getrennte Train/Validation/Test-Zeiträume
längere Out-of-sample-Zeiträume

7. Alerting und Monitoring

Noch nicht eingebaut:

Telegram/Email/Webhook Alerts
Signal-Benachrichtigung
API-Ausfall-Benachrichtigung
Drawdown-Warnung
Datenlatenz-Anzeige
Fehlerhistorie

8. User- und Key-Management

Noch nicht eingebaut:

Login
Rollen
verschlüsselte API-Key-Verwaltung
Audit-Log für Order-Aktionen
getrennte Paper/Testnet/Live-Konfigurationen

9. Browser-/Viewport-Test

Syntax und API sind geprüft. Ein echter Browser-Screenshot-Test über Desktop und Mobile steht noch aus.

Zu prüfen:

Desktop Layout
Mobile Layout
lange Texte in Buttons/Karten
Chart-Skalierung
Tab-Wechsel
Optimizer-Fortschritt im Browser